5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента

^ 5.15Таблица сделок
меню Торговля / Сделки либо кнопка
5.15.1Предназначение
Реестр сделок, совершенных в отношении счетов клиента.
5.15.2Формат таблицы
Каждой сделке соответствует отдельная строчка таблицы. Столбцы таблицы содержат характеристики сделки.
^ 5.15.3Настройка таблицы

  1. «Выбор классов», «Фильтр ценных бумаг 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента». Изберите классы, сделки по которым будут отображаться в этой таблице. Если требуется сделать Таблицу сделок по определенному инструменту (группе инструментов), воспользуйтесь фильтром.

  2. «Фильтр фирм», «Фильтр счетов депо», «Фильтр клиентов» – при помощи этих фильтров 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента можно настроить различные таблицы для различных групп клиентов, либо по различным секторам рынка.

  3. «Фильтр типа сделки» – фильтр по признаку маржинальной сделки. Если флаг на каком-то типе установлен, то в таблице показываются 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента сделки этого типа, если флаг снят, то сделки данного типа не показываются. Фильтр применим для разделения маржинальных и кассовых сделок на различные таблицы.

  4. «Фильтр операции» (Покупка, Продажа) – при помощи 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента этого фильтра можно сделать таблицу, содержащую операции одной направленности.

  5. «Набор параметров»:

Параметр

Значение

* Номер

Регистрационный номер сделки в торговой системе биржи

* Код биржи

Идентификатор биржи

Дата

Дата регистрации сделки

* Время

Время регистрации сделки в торговой системе

Заявка

Номер заявки, на основании которой заключена 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента сделка

Бумага сокр.

Сокращенное наименование инструмента

* Бумага

Наименование инструмента

Код бумаги

Идентификатор инструмента в торговой системе

Класс

Наименование класса, к которому относится инструмент

Код класса

Код класса в торговой системе

Тип сделки

Признак маржинальной сделки. Если итог сделки изменяет значение текущего лимита клиента 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента, то указывается тип сделки «маржинальная», по другому поле пустое

* Операция

Направление операции (Купля/Продажа)

* Счет

Код торгового счета, в отношении которого заключена сделка

* Стоимость

Стоимость сделки, за единицу инструмента

* Количество

Количество ценных бумаг, выраженное в лотах

* Объем

Объем сделки в валютном выражении

Валюта

Валюта цены, к 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента примеру «SUR» – русский рубль

Код расчетов

Код проведения расчетов по сделкам в РПС (Режиме переговорных сделок)

Доходность

Доходность в %, рассчитанная по стоимости сделки

Купонный %

Скопленный купонный доход, рассчитанный для количества ценных бумаг в 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента сделке, в валютном выражении

Трейдер

Идентификатор трейдера, совершившего сделку

Идентификатор рабочей станции

Идентификатор рабочей станции РТС, через которую была совершена сделка. Параметр отображается только для сделок на Фондовой бирже РТС

Дилер

Идентификатор компании, от имени которой совершена сделка

Орг-я трейдера

Идентификатор 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента компании трейдера

Код клиента

Код клиента, по которому установлен предел средств

* Комментарий

Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером) – обычно:

/

Партнер

Идентификатор трейдера, с кем заключена сделка (только для РПС)

Орг-я напарника

Идентификатор конторы, с которой заключена сделка (только для 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента РПС)

Стоимость выкупа

Стоимость выкупа 2-ой части РЕПО, в валютном выражении

Ставка РЕПО (%)

Процентная ставка кредитования при сделках РЕПО, в % годичных

Комиссия ТС

Комиссия торговой системы, взимаемая по сделке. Для сделок на ММВБ:

«Комиссия ТС 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента»= «Клиринговая комиссия»+«ФБ комиссия»+«ТЦ комиссия»

Клиринговая комиссия

Комиссия за клиринговые услуги. Параметр сделок на ММВБ

ФБ комиссия

Комиссия Фондовой биржи. Параметр сделок на ММВБ

ТЦ комиссия

Комиссия Технического центра. Параметр сделок на ММВБ

Идентификатор участника

Идентификатор участника торгов 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента в РТС

Дата расчетов

Дата расчетов по сделке

Валюта сделки

Валюта торгов сделки в РТС

Валюта расчетов

Валюта расчетов сделки в РТС

** Доход(%) на дату выкупа

Процентный доход по сделке на дату выкупа, в ден.выражении

** Сумма РЕПО

Сумма РЕПО – сумма завлеченных 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента/предоставленных по сделке РЕПО денег, по состоянию на текущую дату

** Объем выкупа РЕПО

Объем сделки выкупа РЕПО, в ден.выражении

** Срок РЕПО

Срок РЕПО в календарных деньках

** Исходный дисконт(%)

Исходный дисконт, в %

** Нижний дисконт(%)

Нижнее предельное значение дисконта 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента, в %

** Верхний дисконт(%)

Верхнее предельное значение дисконта, в %

** Блокировка обеспечения

Признак блокировки денежного инструмента на особом счете на время операции РЕПО (Да/Нет)

* – характеристики, избранные по дефлоту

** – характеристики сделок РЕПО
^ 5.15.4Доступные функции
Данные 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.

Полный перечень управляющих кнопок для всех типов таблиц приведен в Приложении к Разделу 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента 2. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
^ 5.15.5Формат вывода в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента, и доступна в 2-ух вариантах:

Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программки Экспорт данных/ Записать в файл/Все сделки (либо Сделки из таблицы).

Файл представляет собой последовательность строк, любая из которых содержит характеристики 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента отдельной сделки, разбитые запятыми без пробелов.



Параметр

Примечание

1

Номер




2

Время

Время в формате «HH:MM:SS», где «HH» – часы, «MM» – минутки, «SS» – секунды

3

Заявка




4

Бумага сокр.




5

Класс




6

Код бумаги




7

Операция

«B» – купля, «S» – продажа

8

Счет




9

Организация напарника




10

Стоимость




11

Купонный процент




12

Количество




13

Объем




14

Доходность




15

Трейдер




16

Дилер




17

Комментарий

примечание в формате /

18

Код расчетов




19






20

Комиссия 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента ТС




21

Ставка РЕПО (%)




22

Стоимость выкупа




23

Доход(%) на дату выкупа




24

Клиринговая комиссия




25

ФБ комиссия




26

ТЦ комиссия




27

Код клиента




28

Сумма РЕПО




29

Срок РЕПО




30

Объем выкупа РЕПО




31

Исходный дисконт(%)




32

Нижний дисконт(%)




33

Верхний дисконт(%)




Пример строчки файла:

216027,11:22:06,4142841,ES0018000O6,Опционы FORTS,ES18000O6,B,SPBFUT00050,,529,,1,529.00,,, SPBFUT000000,,,,0.00,0,0,,,,,SPBFUT 5.15Таблица сделок - 5. Раздел Торговые операции клиента00050,,0,,,,

34105,15:34:03,59348,РусГидро,EQBR,HYDR,S,NL0058900043,,1.700,,95,16150.00,,NC0058900000, NC0058900000,2608/,,,0.00,0.000,0.000,,,,,2608,,0,,,,

129866376,12:31:18,229246264,РусГидро,РЕПО: Акции,HYDR,S,L01-00000F00,NC0038900000,8.2680,,100, 82680.00,,NU0038900005,NC0038900000,,R08,,7.44,1.0000,8.2698,,0.00,3.72,3.72,,82680.00,8,82698.00,,,


510-istochniki-i-obemi-finansovogo-obespecheniya-celevoj-programmi-programma-razvitiya-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo.html
510-proverka-fondov-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovoj-raboti-dlya-studentov-specialnosti-1-25-01-08.html
5101-spisok-rekomenduemih-proizvedenij-hudozhestvennoj-literaturi-obsheobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo.html